Viviendo el crédito
Lic. Fernando Hernández, MBA Consultor de riesgos cuantitativos, IziRisk (fhernandez@izirisk.com)
En un artículo anterior expuse mis cinco primeras razones para demostrar lo débil que son las herramientas llamadas de matrices o mapas de riesgo. En este segundo artículo discutiré cinco razones adicionales que justifican lo endeble y erróneo que puede ser su utilización.
Al cierre del semestre la cartera de consumo reporta una variación de 51.4% real anual, mientras el saldo riesgoso creció 39.1% real anual, siendo este uno los registros más altos desde agosto 2021.
Mercado de crédito
Edición No.38, agosto 2023
- Índice Territorial de Crecimiento Verde (ITCV) y Taxonomía Verde
Fuente ABIF, Viernes 08 de Septiembre 2023
El crédito bancario en Chile continúa mostrando un bajo dinamismo, en línea con el ciclo contractivo de la economía. En efecto, el saldo de colocaciones registró en julio una variación real en doce meses de -3,4%, al tiempo que el Imacec de 12 meses móviles terminado en junio presentó una caída interanual de 1,0% (Gráfico N° 1).
Lic. Fernando Hernández, MBA,
Consultor de riesgos cuantitativos, IziRisk
(fhernandez@izirisk.com)
En este primer artículo expongo cinco primeras razones por las cuales considero que las matrices o mapas de riesgo son una pobre representación de los riesgos de una empresa o un proyecto.
Viernes 25 de Agosto, Edición Ciclo de Riesgo
Según estudio resiente de TransUnion, la morosidad sigue creciendo, especialmente en los créditos de tasa variable
Las cifras disponibles más recientes del último estudio de TransUnion sobre el comportamiento del crédito dan cuenta de una caída general del 23%.
Resultados del Índice de Precios de Vivienda (IPV) del Banco Central en el primer trimestre de 2023, por Juan José Balsa y Javiera Vásquez, economistas de la División de Estadísticas y Datos del Banco Central de Chile.
Según el último informe de Actualidad del Sistema Financiero Colombiano de la SFC con datos al cierre de MAYO, el saldo bruto de la cartera ascendió a $679.8b y el indicador de profundización (Medido como la relación de cartera bruta a PIB), se situó en 45% del PIB.
La morosidad a 90 días continuó con una leve tendencia al alza, llegando a 1,95% de las colocaciones totales en junio (Anexo N° 1). Este incremento se explica por un aumento en la morosidad en la cartera comercial y de vivienda, mientras que la morosidad en la cartera de consumo se mantuvo relativamente estable respecto de lo observado en el último semestre. En junio, la morosidad hipotecaria se elevó a 1,55% de El índice de castigos por créditos incobrables también ha experimentado alzas, llegando en junio a 1,18% de la cartera a nivel de la industria.