Riesgo de Crédito Chile, cifras a febrero 2023

Fuente: ABIF

La morosidad mayor a 90 días continuó con la tendencia al alza de los meses previos, alcanzando en febrero 1,81% de las colocaciones totales, cifra que representa un incremento de 52 puntos base (pb) en comparación con igual mes del año anterior (Anexo N° 1). El crédito de consumo sigue siendo la cartera con la mayor morosidad y también la que ha visto aumentar más El índice de castigos de créditos incobrables también registró un aumento importante en los últimos doce meses, liderado por la cartera de consumo, donde el ratio pasó de 3,88% en febrero de 2022 a 5,88% en febrero de 2023, lo que equivale a un alza de 50% (Gráfico N° 13). Ante el aumento del riesgo de crédito, los bancos han sistemáticamente incrementado las provisiones. En efecto, el índice de provisiones sobre colocaciones subió 21 pb en los últimos doce meses, elevándose a 3,70% en el agregado (Anexo N° 1). A nivel de carteras, y coherente con los antecedentes expuestos, destaca el incremento en el segmento de consumo, donde el indicador alcanzó rápidamente dicho indicador en el último tiempo. En febrero, la morosidad de consumo sumó 8 pb respecto del mes previo y 146 pb en doce meses, situándose en 2,78%, con lo que ya supera los niveles prepandemia (Gráfico N° 1 c). En tanto, la morosidad de las carteras comercial y de vivienda también subió en los últimos doce meses, aunque menos pronunciado que en el segmento de consumo, avanzando 45 pb y 31 pb, hasta 1,85% y 1,39%, respectivamente (Gráfico N° 1 a y b).

Gráfico N° 1

Morosidad mayor a 90 días: distribución a través de bancos

(Porcentaje de las colocaciones)

El índice de castigos de créditos incobrables también registró un aumento importante en los últimos doce meses, liderado por la cartera de consumo, donde el ratio pasó de 3,88% en febrero de 2022 a 5,88% en febrero de 2023, lo que equivale a un alza de 50% (Gráfico N° 2). Ante el aumento del riesgo de crédito, los bancos han sistemáticamente incrementado las provisiones. En efecto, el índice de provisiones sobre colocaciones subió 21 pb en los últimos doce meses, elevándose a 3,70% en el agregado (Anexo N° 1). A nivel de carteras, y coherente con los antecedentes expuestos, destaca el incremento en el segmento de consumo, donde el indicador alcanzó 10,61%, mientas que los indicadores equivalentes para las carteras comercial y de vivienda se mantuvieron sin cambios relevantes, situándose en 3,79% y 1,08%, respectivamente (Gráfico N° 3).

Gráfico N° 2                                                              Gráfico N° 3                                  

Castigos de créditos incobrables ^[1]                 Provisiones por riesgo de crédito

(Porcentaje de las colocaciones)                                             

En términos absolutos, el saldo de provisiones asciende a más de US$ 10.800 millones (Anexo N° 2), equivalente a más de dos veces el saldo de créditos morosos y a más de tres años y medio de flujo de castigos. ⁽³⁾

(3) En los últimos doce meses a febrero de 2023, el flujo mensual promedio de castigos alcanzó US$ 244 millones. El saldo de provisiones totales se eleva a US$ 10.852 millones, lo que equivale a 44,5 meses de castigos.

Anexo N° 1

Fuente: Asociación de Bancos en base a la CMF.

[2] Provisiones por clasificación de riesgo más provisiones adicionales.

[3] 12 meses móviles.

Anexo N° 2

Fuente: Asociación de Bancos en base a la CMF.

[3] Saldo de provisiones por clasificación de riesgo más provisiones adicionales.

[4] Acumulado 12 meses móviles.